مکدی (MACD)

مکدی چیست؟

مکدی (MACD؛ Moving Average Convergence Divergence)، ابداع جرالد اپل، یک اندیکاتور مومنتوم روندمحور است که از میانگین‌های متحرک ساخته شده. این اندیکاتور رابطه میان دو میانگین متحرک نمایی (EMA) قیمت را نشان می‌دهد و زیر نمودار اصلی به‌صورت دو خط به‌علاوه یک هیستوگرام نمایش داده می‌شود.

نحوه محاسبه

مکدی استاندارد از سه تنظیم استفاده می‌کند — ۱۲، ۲۶ و ۹:

1. خط مکدی = EMA ۱۲دوره‌ای − EMA ۲۶دوره‌ای.
2. خط سیگنال = EMA ۹دوره‌ای از خود خط مکدی.
3. هیستوگرام = خط مکدی − خط سیگنال، که به‌صورت میله‌هایی نشان‌دهنده فاصله میان این دو خط رسم می‌شود.

زمانی که EMA ۱۲دوره‌ای بالای EMA ۲۶دوره‌ای باشد، خط مکدی بالای صفر قرار می‌گیرد که نشان‌دهنده شتاب صعودی است؛ زمانی که پایین آن باشد، شتاب نزولی است.

نحوه خواندن سیگنال‌های مکدی

• تقاطع خط سیگنال — زمانی که خط مکدی بالای خط سیگنال عبور کند، اغلب سیگنال صعودی تلقی می‌شود؛ عبور از پایین آن اغلب نزولی خوانده می‌شود.
• تقاطع خط صفر — عبور خط مکدی بالای صفر نشان می‌دهد EMA کوتاه‌تر از EMA بلندتر عبور کرده، که اغلب تأییدکننده گذار گسترده‌تر به روند صعودی است (و برعکس زیر صفر).
• واگرایی — اگر قیمت سقف جدیدی بسازد اما مکدی سقفی پایین‌تر بسازد (یا برعکس برای کف‌ها)، می‌تواند نشانه‌ای از تضعیف شتاب پیش از بازگشت احتمالی روند باشد، مشابه واگرایی RSI.

مثال

اگر طلا در حال روند صعودی بوده و خط مکدی آن زیر خط سیگنال عبور کند در حالی که هیستوگرام کوچک‌تر می‌شود، معامله‌گری که مومنتوم را دنبال می‌کند ممکن است این را هشداری زودهنگام بداند مبنی بر اینکه صعود در حال از دست دادن شتاب است، حتی اگر خود قیمت هنوز بازگشت نکرده باشد.

چرا اهمیت دارد

مکدی اطلاعات روند و شتاب را در یک اندیکاتور ترکیب می‌کند، که آن را برای تأیید قدرت روند، شناسایی نقاط بازگشت احتمالی و فیلتر کردن سیگنال‌های سایر ابزارها محبوب کرده است. مانند همه اندیکاتورهای تأخیری مبتنی بر میانگین متحرک، مکدی می‌تواند در بازارهای پرنوسان یا رنج، سیگنال‌های کاذب یا تأخیری تولید کند، پس بهترین استفاده از آن همراه با پرایس اکشن، حمایت/مقاومت و مدیریت ریسک درست است، نه به تنهایی.

اصطلاحات مرتبط

همچنین ببینید میانگین متحرک، شاخص قدرت نسبی (RSI) و روند.